Сравнение TSGAX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 14.11% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и EKBAX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
TSGAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
TSGAX
EKBAX
Сравнение TSGAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.56 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.08 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 15.01 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и EKBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и EKBAX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и EKBAX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, примерно равная максимальной просадке EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -55.64% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.29% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -24.84% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -32.33% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.75% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -8.03% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.72% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и EKBAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) составляет 4.20%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.47% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 13.05% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 20.88% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 17.89% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.42% | -6.14% |