PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSEL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TSEL is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 17.10% for VUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

TSEL

1 день
-3.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
-1.47%
1 год
-1.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и VUG

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		-1.47%12.41%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.64%

Correlation

The correlation between TSEL and VUG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between TSEL and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с SIOTSEL с DVNDTSEL с TSECTSEL с BIBLTSEL с AVUS
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

TSEL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSELVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.00

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.04

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

3.42

-3.61

TSEL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEL и VUG

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-50.68%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-16.53%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-4.02%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.08%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

5.01%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и VUG

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.76%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.99%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

17.24%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

22.46%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

21.51%

+5.49%

Сравнение комиссий TSEL и VUG

TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и VUG

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and VUG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEL has higher volatility (8.31%) compared to VUG (5.76%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 17.10% vs -1.89% for TSEL. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 17.10% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for TSEL.

They also come from different issuers: Touchstone and Vanguard. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор