Сравнение TSEL с PFM
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TSEL is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 17.83% for PFM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 9.94%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TSEL и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.94% | 14.37% |
Correlation
The correlation between TSEL and PFM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. PFM — Ранг доходности на риск
TSEL
PFM
Сравнение TSEL c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.52 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.24 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и PFM
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -53.21% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -7.09% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | 0.00% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -6.91% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 1.74% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и PFM
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 2.07% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 7.14% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 9.39% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.50% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.18% | +11.82% |
Сравнение комиссий TSEL и PFM
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и PFM
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.32% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and PFM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to PFM (2.07%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs PFM's -53.21%.
On 1-year performance, PFM leads with 17.83% vs -1.89% for TSEL. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFM has performed better with a 17.83% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.53% for PFM.
PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор