Сравнение TSEL с PBUS
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TSEL is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 21.24% for PBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.61% | 17.88% |
Correlation
The correlation between TSEL and PBUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between TSEL and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. PBUS — Ранг доходности на риск
TSEL
PBUS
Сравнение TSEL c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.36 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.09 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и PBUS
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -33.15% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -9.02% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.83% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -5.09% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 2.11% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и PBUS
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.22% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 10.17% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 12.76% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.16% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 19.28% | +7.72% |
Сравнение комиссий TSEL и PBUS
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и PBUS
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.02% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and PBUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs PBUS's -33.15%.
On 1-year performance, PBUS leads with 21.24% vs -1.89% for TSEL. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 21.24% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.04% for PBUS.
PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор