Сравнение TSEL с ITOT
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. TSEL is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 21.93% for ITOT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам TSEL и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.25% | 17.22% |
Correlation
The correlation between TSEL and ITOT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between TSEL and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TSEL
ITOT
Сравнение TSEL c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.48 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.79 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и ITOT
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -55.20% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -8.90% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.73% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -6.94% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 2.04% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и ITOT
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.31% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 10.15% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 12.85% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.46% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.24% | +8.76% |
Сравнение комиссий TSEL и ITOT
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и ITOT
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and ITOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs ITOT's -55.20%.
On 1-year performance, ITOT leads with 21.93% vs -1.89% for TSEL. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 21.93% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.03% for ITOT.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор