Сравнение TSEL с ILCB
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while ILCB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Market Index. TSEL is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, TSEL returned 1.81% vs 23.63% for ILCB. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 13.49%.
TSEL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.69%
ILCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.59%
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.35M | $1.38M | |
| $332.50K | $254.68K | $1.28M |
Сравнение доходности по годам TSEL и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.01% | 12.41% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 13.49% | 17.85% |
Correlation
The correlation between TSEL and ILCB is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TSEL and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. ILCB — Ранг доходности на риск
TSEL
ILCB
Сравнение TSEL c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.61 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 11.03 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и ILCB
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -51.53% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -9.09% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.20% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -6.20% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.15% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и ILCB
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.16% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 10.40% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 13.00% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.27% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 18.20% | +8.87% |
Сравнение комиссий TSEL и ILCB
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и ILCB
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.95% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and ILCB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.41%) compared to ILCB (4.16%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs ILCB's -51.53%.
On 1-year performance, ILCB leads with 23.63% vs 1.81% for TSEL. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 23.63% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
ILCB has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ILCB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.03% for ILCB.
ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор