PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSEL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TSEL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

TSEL

1 день
-3.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
-1.47%
1 год
-1.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и DBE

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		-1.47%12.41%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-3.68%

Correlation

The correlation between TSEL and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с SIOTSEL с DVNDTSEL с TSECTSEL с BIBLTSEL с AVUS
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

TSEL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSELDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.61

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.21

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.34

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

7.00

-7.19

TSEL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEL и DBE

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-86.69%

+57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-24.72%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-36.07%

+26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-57.19%

+49.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

8.26%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и DBE

Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 8.31%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

11.68%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

32.70%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

35.99%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

29.88%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

28.39%

-1.39%

Сравнение комиссий TSEL и DBE

TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и DBE

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to TSEL (8.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for TSEL.

TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор