PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned 8.97% vs -5.09% for CCOR. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

TSEL

1 день
0.33%
1 месяц
4.97%
С начала года
3.97%
6 месяцев
1.87%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и CCOR

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		3.97%11.16%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%4.70%

Correlation

The correlation between TSEL and CCOR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с DVNDTSEL с SIOTSEL с TDITSEL с SGRTTSEL с TSEC
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

TSEL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSELCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.73

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.97

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.58

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

-1.34

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSELCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.73

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TSEL и CCOR

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-22.99%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-8.75%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-19.29%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.29%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

3.80%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и CCOR

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.05%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

5.05%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

6.99%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

11.10%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

10.75%

+15.99%

Сравнение комиссий TSEL и CCOR

TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и CCOR

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and CCOR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEL has higher volatility (4.88%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, TSEL leads with 8.97% vs -5.09% for CCOR. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSEL has performed better with a 8.97% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for TSEL.

They also come from different issuers: Touchstone and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 1.09% for CCOR.

TSEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор