Сравнение TSEL с BITI
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TSEL is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 2.65% |
Correlation
The correlation between TSEL and BITI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. BITI — Ранг доходности на риск
TSEL
BITI
Сравнение TSEL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.57 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.38 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и BITI
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -92.16% | +63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -25.28% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -86.41% | +76.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -68.40% | +60.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 10.16% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и BITI
Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 8.31%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 10.76% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 34.28% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 44.15% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 52.24% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 52.24% | -25.24% |
Сравнение комиссий TSEL и BITI
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и BITI
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and BITI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to TSEL (8.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Touchstone and ProShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор