PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

TSEC и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и ZTWO

2026 (YTD)20252024
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%0.23%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий TSEC и ZTWO

TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TSEC vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

4.28

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

4.56

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

20.63

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

3.24

-0.66

Корреляция

Корреляция между TSEC и ZTWO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и ZTWO

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и ZTWO

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-0.93%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-0.93%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.49%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и ZTWO

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.61%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.89%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

1.53%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.50%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

1.50%

+1.46%