PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с LCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с LCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF).

TSEC и LCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и LCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и LCF

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%5.00%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у LCF с доходностью -7.24%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TDILCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TUSILCF с THLV

Сравнение комиссий TSEC и LCF

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

TSEC vs. LCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c LCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECLCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.69

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.11

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.11

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

4.11

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. LCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа LCF равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и LCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECLCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.69

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.84

+1.74

Корреляция

Корреляция между TSEC и LCF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и LCF

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности LCF в 0.59%

TTM2025202420232022
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и LCF

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и LCF.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECLCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-18.28%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-11.77%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-8.97%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.87%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.17%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и LCF

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 1.20%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECLCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.34%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

9.35%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

18.22%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

15.62%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

15.62%

-12.66%