Сравнение TSEC с FCSH
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.26% vs 3.47% for FCSH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.67%.
TSEC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.84% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.67% | 6.42% | 4.66% | 3.37% |
Correlation
The correlation between TSEC and FCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. FCSH — Ранг доходности на риск
TSEC
FCSH
Сравнение TSEC c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEC | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.81 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 8.80 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEC и FCSH
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -8.47% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.24% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.47% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.16% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и FCSH
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.60% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.64% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 2.00% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.88% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.88% | +0.01% |
Сравнение комиссий TSEC и FCSH
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и FCSH
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FCSH в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.39% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and FCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEC has higher volatility (0.94%) compared to FCSH (0.60%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs FCSH's -8.47%.
On 1-year performance, TSEC leads with 6.26% vs 3.47% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.26% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.08% for FCSH.
They also come from different issuers: Touchstone and Federated. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.30% for FCSH.
TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор