PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с DCRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).

TSEC и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и DCRE

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%5.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		0.82%5.86%6.86%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с UTGDCRE с STIPDCRE с FSCODCRE с IYRIDCRE с JPLD

Сравнение комиссий TSEC и DCRE

И TSEC, и DCRE имеют комиссию равную 0.40%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Доходность на риск

TSEC vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.61

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

5.69

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.82

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

7.37

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

28.55

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.61

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

3.98

-1.40

Корреляция

Корреляция между TSEC и DCRE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и DCRE

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности DCRE в 4.76%

TTM202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.76%4.84%5.52%3.47%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и DCRE

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и DCRE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-0.84%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-0.68%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.51%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.18%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и DCRE

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.43%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.75%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

1.39%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.59%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

1.59%

+1.37%