PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDOX с SAGWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDOX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		0.51%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-1.61%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции TSDOX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 2.58% против 11.00% соответственно.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.96%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.58%

SAGWX

1 день
0.66%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
13.11%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.20%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FALNTSDOX с FULBXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с CUTAXTSDOX с SENCXTSDOX с SWVXX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLX

Сравнение комиссий TSDOX и SAGWX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSDOX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

0.73

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.31

1.20

+8.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.77

1.16

+2.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.20

1.23

+10.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.30

4.77

+42.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.73

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.23

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.97

0.49

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.51

+1.24

Корреляция

Корреляция между TSDOX и SAGWX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и SAGWX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SAGWX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.10%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.92%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и SAGWX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDOXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-51.87%

+46.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-9.60%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-37.07%

+35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

-41.75%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.01%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-8.91%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.39%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и SAGWX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.11%, в то время как у Touchstone Small Company Fund (SAGWX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDOXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

5.18%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

11.16%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

20.48%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

22.88%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

22.63%

-21.32%