PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDOX с SAGWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) and SAGWX (Touchstone Small Company Fund) are both mutual funds - TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone, while SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TSDOX returned 2.65%/yr vs 11.43%/yr for SAGWX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TSDOX charges 0.69%/yr vs 1.17%/yr for SAGWX.

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDOX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции TSDOX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 2.65% против 11.43% соответственно.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.65%

SAGWX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.08%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.94%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDOX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		1.59%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.65%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Correlation

The correlation between TSDOX and SAGWX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

-0.05

The correlation between TSDOX and SAGWX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FULBXTSDOX с FALNTSDOX с SENCXTSDOX с CUTAXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с TMPFX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX

Доходность на риск

TSDOX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXSAGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.18

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
1.79

+8.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.87

1.21

+2.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.54

1.88

+18.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.75

6.20

+59.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.18

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.70

0.27

+2.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

0.51

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.52

+1.24

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и SAGWX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и SAGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDOXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-51.87%

+46.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-9.60%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-22.69%

+22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-37.07%

+35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

-41.75%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-8.88%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.90%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и SAGWX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.40%, в то время как у Touchstone Small Company Fund (SAGWX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDOXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.34%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

10.36%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

15.35%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

22.86%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

22.64%

-21.31%

Сравнение комиссий TSDOX и SAGWX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и SAGWX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SAGWX в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.51%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.33%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%

Часто задаваемые вопросы

TSDOX and SAGWX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (4.34%) compared to TSDOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TSDOX dropped -5.27% vs SAGWX's -51.87%.

TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDOX и SAGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор