Сравнение TSDOX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDOX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDOX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции TSDOX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.93% соответственно.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDOX и DFIHX
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
TSDOX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
TSDOX
DFIHX
Сравнение TSDOX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 5.38 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.31 | 9.47 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 8.43 | -4.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | 8.97 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.21 | 38.87 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 5.38 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 2.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | 2.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TSDOX и DFIHX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и DFIHX
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и DFIHX
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDOX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -2.53% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -0.39% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -2.26% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | -2.26% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.15% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и DFIHX
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDOX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.41% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 0.72% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.99% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.79% | +0.52% |