PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с RFBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с RFBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и RFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и RFBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у RFBSX с доходностью 0.22%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с SWSBXRFBSX с GPARXRFBSX с RALVX

Сравнение комиссий TSDLX и RFBSX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RFBSX в 0.55%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. RFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c RFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXRFBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.80

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

4.21

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.60

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.09

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

17.04

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. RFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа RFBSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и RFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXRFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.80

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.99

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между TSDLX и RFBSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и RFBSX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности RFBSX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и RFBSX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки RFBSX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и RFBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXRFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-9.71%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.04%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-7.80%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.62%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.22%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и RFBSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXRFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.92%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.52%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.04%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.74%

+0.50%