PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий TSDLX и PRDGX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

0.77

+2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

1.17

+6.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.18

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

1.13

+6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

5.36

+23.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

0.77

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.68

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.65

+0.81

Корреляция

Корреляция между TSDLX и PRDGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и PRDGX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и PRDGX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-49.79%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-11.28%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-19.31%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-5.50%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.44%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.37%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.13%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

7.61%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

15.09%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

14.08%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

15.87%

-13.63%