PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с DTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с DTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и DTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и DTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DTRIX с доходностью -0.16%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с DTRIX:
DTRIX с VWELXDTRIX с VBIAXDTRIX с VBIRXDTRIX с DEVLXDTRIX с GPICXDTRIX с SWSBXDTRIX с WLGAX

Сравнение комиссий TSDLX и DTRIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.

DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXDTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.76

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.92

+5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.43

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

3.85

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

12.93

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. DTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа DTRIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и DTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXDTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.83

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между TSDLX и DTRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и DTRIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DTRIX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund		3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и DTRIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXDTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-7.03%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.01%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-7.03%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.76%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.00%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и DTRIX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXDTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.26%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.98%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.29%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.08%

+0.16%