PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с ASBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.26%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью -0.26%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.11%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX

Сравнение комиссий TSDLX и ASBAX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

1.81

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.30

3.19

+5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.44

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.95

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.70

11.57

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа ASBAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

1.81

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.96

+0.49

Корреляция

Корреляция между TSDLX и ASBAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и ASBAX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности ASBAX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.50%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и ASBAX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-6.29%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.24%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-6.23%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.93%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.68%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и ASBAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.22%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.93%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.20%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.81%

+0.43%