PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с SFYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. TSDD is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 44.18% for SFYF. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.80%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.04%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.77%
1 год
44.18%
3 года*
36.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и SFYF

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.80%30.00%44.62%11.94%

Correlation

The correlation between TSDD and SFYF is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.72

The correlation between TSDD and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и SFYF

Секторы
TSDD
SFYF

Потребительский циклический сектор

200.1%
22.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
SFYF
22.9%

Сырьевые материалы

TSDD

-

SFYF

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

SFYF
13.8%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

SFYF
6.8%

Энергетика

TSDD

-

SFYF
2.1%

Финансовые услуги

TSDD

-

SFYF
5.5%

Здравоохранение

TSDD

-

SFYF
5.5%

Промышленность

TSDD

-

SFYF
3.5%

Недвижимость

TSDD

-

SFYF
1.2%

Технологии

TSDD

-

SFYF
38.5%

Коммунальные услуги

TSDD

-

SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

TSDD vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.37

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.03

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.93

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

9.71

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.37

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.61

-1.27

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SFYF

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-56.09%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-15.18%

-60.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-1.72%

-97.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-16.57%

-54.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

4.57%

+55.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SFYF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

5.60%

+18.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

13.20%

+41.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

18.73%

+73.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

29.28%

+85.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

30.67%

+83.72%

Сравнение комиссий TSDD и SFYF

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SFYF

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and SFYF have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to SFYF (5.60%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, SFYF leads with 44.18% vs -64.48% for TSDD. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFYF has performed better with a 44.18% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.29% for SFYF.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор