Сравнение TSCV с VBR
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while VBR is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.
TSCV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам TSCV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 16.79% | 6.24% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.51% | 5.64% |
Correlation
The correlation between TSCV and VBR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. VBR — Ранг доходности на риск
TSCV
VBR
Сравнение TSCV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.42 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и VBR
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -61.98% | +51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -8.27% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.14% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.77% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.73% | -4.97% |
Сравнение комиссий TSCV и VBR
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и VBR
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VBR в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TSCV and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор