Сравнение TSCV с VBR
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while VBR is passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.19%.
TSCV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 23.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VBR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.89K | $48.73K | $67.23K | |
| $55.69M | $55.94M | $67.39M |
Сравнение доходности по годам TSCV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 23.13% | 6.24% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 19.19% | 3.59% |
Correlation
The correlation between TSCV and VBR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. VBR — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBR
Сравнение TSCV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и VBR
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -61.98% | +51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.55% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -8.21% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.85% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.56% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 21.66% | -5.62% |
Сравнение комиссий TSCV и VBR
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и VBR
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VBR в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TSCV and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор