Сравнение TSCV с ECML
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for ECML.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и ECML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 14.39%.
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 14.39% | 5.73% |
Correlation
The correlation between TSCV and ECML is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. ECML — Ранг доходности на риск
TSCV
ECML
Сравнение TSCV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.86 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и ECML
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и ECML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -24.66% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.27% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -5.88% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и ECML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 14.56% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.39% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.39% | -1.59% |
Сравнение комиссий TSCV и ECML
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и ECML
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ECML в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.20% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and ECML have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Euclidean. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.95% for ECML.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и ECML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор