Сравнение TSCV с BSMC
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и BSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 16.38%.
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 16.38% | 4.40% |
Correlation
The correlation between TSCV and BSMC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMC
Сравнение TSCV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и BSMC
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и BSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -19.15% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.60% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и BSMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.50% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.99% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.99% | +0.38% |
Сравнение комиссий TSCV и BSMC
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и BSMC
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BSMC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.90% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and BSMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.
BSMC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Brandes. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.70% for BSMC.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и BSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор