PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCV с ISCV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

TSCV и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSCV - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TSCV показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 2.42%.

TSCV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.73%
С начала года
6.03%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.10%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.52%
1 год
33.55%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCV и ISCV

2026 (YTD)2025
TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF		6.03%6.24%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.42%6.83%

Корреляция

Корреляция между TSCV и ISCV составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TSCV и ISCV

TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TSCV:
TSCV с ECMLTSCV с TMVETSCV с BSVOTSCV с AVUVTSCV с BSMCTSCV с AVSCTSCV с FYT
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Доходность на риск

TSCV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCV
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSCV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.35

+1.83

Просадки

Сравнение просадок TSCV и ISCV

Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-63.14%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.68%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-9.20%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSCV и ISCV

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

21.81%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

20.94%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

23.31%

-5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCV и ISCV

Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCV
Thrivent Small Cap Value ETF		0.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%