Сравнение TSCV с SVAL
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while SVAL is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и SVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCV показывает доходность 20.01%, а SVAL немного ниже – 19.67%.
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и SVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 19.67% | 5.00% |
Correlation
The correlation between TSCV and SVAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. SVAL — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVAL
Сравнение TSCV c SVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | SVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и SVAL
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и SVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -27.44% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.32% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -8.44% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и SVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.82% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 22.24% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 23.21% | -6.49% |
Сравнение комиссий TSCV и SVAL
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и SVAL
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SVAL в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.14% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and SVAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
SVAL has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.20% for SVAL.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и SVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор