Сравнение TSCV с SMIG
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и SMIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 12.95%.
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 12.95% | 1.97% |
Correlation
The correlation between TSCV and SMIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMIG
Сравнение TSCV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и SMIG
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и SMIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -19.65% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.15% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -6.48% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и SMIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.05% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.16% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.16% | +0.56% |
Сравнение комиссий TSCV и SMIG
И TSCV, и SMIG имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и SMIG
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SMIG в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.71% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and SMIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV and SMIG have the same expense ratio: 0.60% per year.
SMIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Bahl & Gaynor.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и SMIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор