Сравнение TSCV с ISVL
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while ISVL is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 8.45% | 8.05% |
Correlation
The correlation between TSCV and ISVL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. ISVL — Ранг доходности на риск
TSCV
ISVL
Сравнение TSCV c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.70 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и ISVL
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -30.48% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.16% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.66% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и ISVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 14.47% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.90% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.78% | +0.02% |
Сравнение комиссий TSCV и ISVL
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и ISVL
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ISVL в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and ISVL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.30% for ISVL.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор