Сравнение TSCV с FTGC
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам TSCV и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TSCV and FTGC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. FTGC — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение TSCV c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и FTGC
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -59.47% | +49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -6.04% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -27.25% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.79% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.87% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.72% | +1.65% |
Сравнение комиссий TSCV и FTGC
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и FTGC
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTGC в 15.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and FTGC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 0.23% for TSCV.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Thrivent and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор