Сравнение TSCV с DGRS
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while DGRS is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и DGRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у DGRS с доходностью 13.56%.
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам TSCV и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 13.56% | 6.30% |
Correlation
The correlation between TSCV and DGRS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. DGRS — Ранг доходности на риск
TSCV
DGRS
Сравнение TSCV c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCV | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.41 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок TSCV и DGRS
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и DGRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -44.83% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.78% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.73% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и DGRS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.03% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 20.43% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 23.63% | -6.83% |
Сравнение комиссий TSCV и DGRS
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и DGRS
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DGRS в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.23% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TSCV and DGRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
DGRS has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.38% for DGRS.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и DGRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор