Сравнение TSCV с DFSV
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 16.11%.
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 16.11% | 5.19% |
Correlation
The correlation between TSCV and DFSV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. DFSV — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFSV
Сравнение TSCV c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и DFSV
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -28.02% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.39% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -6.64% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и DFSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.61% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 22.19% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 22.19% | -5.47% |
Сравнение комиссий TSCV и DFSV
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и DFSV
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFSV в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TSCV and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.31% for DFSV.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор