Сравнение TSCV с DEEP
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while DEEP is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и DEEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCV показывает доходность 22.06%, а DEEP немного выше – 22.08%.
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEEP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам TSCV и DEEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 22.08% | 5.49% |
Correlation
The correlation between TSCV and DEEP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. DEEP — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEEP
Сравнение TSCV c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | DEEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и DEEP
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и DEEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -52.52% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -10.30% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и DEEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.79% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.57% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 24.18% | -7.81% |
Сравнение комиссий TSCV и DEEP
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и DEEP
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DEEP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.87% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and DEEP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.
DEEP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.80% for DEEP.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и DEEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор