Сравнение TSCV с DEEP
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TSCV is actively managed, while DEEP is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и DEEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 17.68%.
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEEP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам TSCV и DEEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 17.68% | 5.49% |
Correlation
The correlation between TSCV and DEEP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. DEEP — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEEP
Сравнение TSCV c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | DEEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и DEEP
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и DEEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -52.52% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.49% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -10.36% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и DEEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 19.29% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 21.63% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 24.25% | -7.53% |
Сравнение комиссий TSCV и DEEP
TSCV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и DEEP
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DEEP в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.45% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCV and DEEP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.
DEEP has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Thrivent and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.80% for DEEP.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и DEEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор