Сравнение TSCSX с TQSM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и TQSM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и TQSM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 2.34% |
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 1.60% | 6.05% | 10.94% | 21.56% | -6.49% | 26.00% | -0.29% | 1.48% |
Разные валюты инструментов
TSCSX торгуется в USD, в то время как TQSM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQSM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TQSM.TO с доходностью 1.60%.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
TQSM.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и TQSM.TO
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TQSM.TO в 0.40%.
Доходность на риск
TSCSX vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск
TSCSX
TQSM.TO
Сравнение TSCSX c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | TQSM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.51 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | TQSM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и TQSM.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и TQSM.TO
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
TQSM.TO TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.89% | 0.85% | 1.34% | 0.78% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и TQSM.TO
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки TQSM.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и TQSM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | TQSM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -33.03% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -13.51% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -23.78% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -3.84% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -5.64% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и TQSM.TO
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | TQSM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.39% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.13% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.36% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.65% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.23% | +1.87% |