Сравнение TSCSX с LUBIX
TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and LUBIX (Thrivent Income Fund) are both mutual funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 2.71%/yr for LUBIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for LUBIX.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и LUBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у LUBIX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции LUBIX по среднегодовой доходности: 12.62% против 2.71% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.62%
LUBIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам TSCSX и LUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 12.98% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
LUBIX Thrivent Income Fund | 0.52% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
Correlation
The correlation between TSCSX and LUBIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | -0.09 |
The correlation between TSCSX and LUBIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCSX vs. LUBIX — Ранг доходности на риск
TSCSX
LUBIX
Сравнение TSCSX c LUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | LUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.86 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.20 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | LUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и LUBIX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки LUBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и LUBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCSX | LUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -23.52% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -3.22% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -6.35% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -22.12% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -22.12% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -3.79% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.97% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и LUBIX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Thrivent Income Fund (LUBIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCSX | LUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.45% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 3.08% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 4.22% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 6.40% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 5.63% | +16.50% |
Сравнение комиссий TSCSX и LUBIX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LUBIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и LUBIX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности LUBIX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 4.30% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.09% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSCSX and LUBIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCSX has higher volatility (4.44%) compared to LUBIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs LUBIX's -23.52%.
TSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCSX и LUBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор