Сравнение TSCGX с KSOAX
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TSCGX returned 3.17%/yr vs 14.96%/yr for KSOAX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSCGX charges 1.21%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности TSCGX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCGX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у KSOAX с доходностью 21.32%.
TSCGX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
KSOAX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.15%
- Всё время*
- 11.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSCGX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 22.52% | 1.84% | 10.83% | 9.90% | -22.54% | 11.30% | 55.07% | 30.05% | -11.15% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 21.32% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | -7.17% |
Correlation
The correlation between TSCGX and KSOAX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between TSCGX and KSOAX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
TSCGX
KSOAX
Сравнение TSCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCGX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.69 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 1.52 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCGX и KSOAX
Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -70.21% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -21.60% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.59% | -33.28% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.84% | -33.28% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -17.01% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -15.88% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 9.73% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCGX и KSOAX
Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.36% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 22.27% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 27.64% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 28.03% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 26.34% | -1.92% |
Сравнение комиссий TSCGX и KSOAX
TSCGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCGX и KSOAX
Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 0.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 2.20% | 0.50% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
TSCGX and KSOAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCGX has higher volatility (6.98%) compared to KSOAX (6.36%). In terms of maximum drawdown, TSCGX dropped -38.84% vs KSOAX's -70.21%.
TSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCGX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор