PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

TSCGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCGX и KSOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		-0.76%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

TSCGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.46%
1 год
12.36%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с NEAGXTSCGX с SFSNXTSCGX с TMSIXTSCGX с NESIXTSCGX с TAAAXTSCGX с CMCIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий TSCGX и KSOAX

TSCGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TSCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.32

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.64

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.41

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

0.67

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между TSCGX и KSOAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и KSOAX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.87%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и KSOAX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-70.21%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-24.40%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-33.28%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-10.22%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-15.88%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

14.91%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и KSOAX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

7.98%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

19.42%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

28.84%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

27.74%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

25.84%

-1.33%