PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCFY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCFY с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCFY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCFY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		0.00%26.78%3.89%21.46%-13.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

TSCFY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
17.72%
3 года*
10.19%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TISCO Financial Group PCL ADR

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSCFY:
TSCFY с ARCCTSCFY с SCBFY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TSCFY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCFY
Ранг доходности на риск TSCFY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCFY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCFY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCFY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCFY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCFY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCFY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCFYJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.09

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

1.82

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

8.93

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCFY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCFY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCFY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCFYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Корреляция

Корреляция между TSCFY и JEPQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCFY и JEPQ

Дивидендная доходность TSCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		7.59%7.59%8.41%10.36%8.63%7.21%7.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCFY и JEPQ

Максимальная просадка TSCFY за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCFY и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCFYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-20.07%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.58%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.89%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-3.55%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.36%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCFY и JEPQ

TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TSCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCFYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.08%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

10.52%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

18.54%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

16.91%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.45%

16.91%

+29.54%