PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCFY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCFY с JEPQ

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCFY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между TSCFY и JEPQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности TSCFY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.95%
18.59%
TSCFY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCFY:

0.15

JEPQ:

1.73

Коэф-т Сортино

TSCFY:

0.42

JEPQ:

2.29

Коэф-т Омега

TSCFY:

1.25

JEPQ:

1.34

Коэф-т Кальмара

TSCFY:

0.28

JEPQ:

2.12

Коэф-т Мартина

TSCFY:

0.53

JEPQ:

8.95

Индекс Язвы

TSCFY:

7.26%

JEPQ:

2.54%

Дневная вол-ть

TSCFY:

25.21%

JEPQ:

13.16%

Макс. просадка

TSCFY:

-39.12%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

TSCFY:

-13.65%

JEPQ:

-0.34%

Доходность по периодам

TSCFY

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.96%

1 год

3.83%

5 лет

3.58%

10 лет

16.64%

JEPQ

С начала года

2.95%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

19.31%

1 год

22.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCFY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCFY
Ранг риск-скорректированной доходности TSCFY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCFY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCFY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCFY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCFY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCFY, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.151.66
Коэффициент Сортино TSCFY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.422.20
Коэффициент Омега TSCFY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.33
Коэффициент Кальмара TSCFY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.282.03
Коэффициент Мартина TSCFY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.538.53
TSCFY
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа TSCFY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCFY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15
1.66
TSCFY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCFY и JEPQ

Дивидендная доходность TSCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности JEPQ в 9.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		8.36%8.36%10.52%8.39%6.92%8.84%6.68%9.11%5.96%3.95%5.54%4.93%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.64%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCFY и JEPQ

Максимальная просадка TSCFY за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCFY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.65%
-0.34%
TSCFY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSCFY и JEPQ

Текущая волатильность для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TSCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
4.13%
TSCFY
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab