PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCFY с SCBFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCFY с SCBFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSCFY (TISCO Financial Group PCL ADR) and SCBFY (Standard Chartered PLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TSCFY in Banks - Regional, SCBFY in Banks - Diversified. Over the past 5 years, TSCFY returned 8.21%/yr vs 34.49%/yr for SCBFY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCFY и SCBFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и Standard Chartered PLC (SCBFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCFY показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SCBFY с доходностью 12.99%.

TSCFY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.14%
1 год
8.34%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

SCBFY

1 день
-3.52%
1 месяц
7.19%
С начала года
12.99%
6 месяцев
24.66%
1 год
81.93%
3 года*
52.69%
5 лет*
34.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCFY и SCBFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		6.14%26.78%3.89%21.46%-7.61%14.98%-11.36%0.00%
SCBFY
Standard Chartered PLC		12.99%103.24%52.51%15.76%23.36%-2.07%-31.49%22.37%

Correlation

The correlation between TSCFY and SCBFY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCFY:

$2.44B

SCBFY:

$62.91B

EPS

TSCFY:

$153.88

SCBFY:

$4.55

Коэффициент P/E

TSCFY:

0.20

SCBFY:

11.99

Коэффициент PEG

TSCFY:

0.00

SCBFY:

0.35

Коэффициент P/S

TSCFY:

0.05

SCBFY:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

TSCFY:

$24.99B

SCBFY:

$35.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCFY:

$18.18B

SCBFY:

$21.49B

EBITDA (12 мес.)

TSCFY:

$8.92B

SCBFY:

$7.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TISCO Financial Group PCL ADR

Standard Chartered PLC

Часто сравнивают с TSCFY:
TSCFY с JEPQTSCFY с ARCC
Часто сравнивают с SCBFY:
SCBFY с SCHDSCBFY с HSBCSCBFY с ABBVSCBFY с COPJSCBFY с MRKSCBFY с SHLDSCBFY с LYG

Доходность на риск

TSCFY vs. SCBFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCFY
Ранг доходности на риск TSCFY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCFY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCFY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCFY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCFY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCFY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCBFY
Ранг доходности на риск SCBFY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCBFY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCBFY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCBFY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCBFY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCBFY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCFY c SCBFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и Standard Chartered PLC (SCBFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCFYSCBFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.59

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.19

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.75

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

12.68

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCFY vs. SCBFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCFY на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCBFY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCFY и SCBFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCFYSCBFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.59

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TSCFY и SCBFY

Максимальная просадка TSCFY за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки SCBFY в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCFY и SCBFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCFYSCBFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-55.18%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-21.98%

+17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-28.20%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

-28.20%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.52%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-18.16%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

6.48%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCFY и SCBFY

Текущая волатильность для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) составляет 0.00%, в то время как у Standard Chartered PLC (SCBFY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что TSCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCBFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCFYSCBFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.44%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

26.26%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

31.85%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

36.06%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.85%

40.30%

+5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCFY и SCBFY

Дивидендная доходность TSCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SCBFY в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SCBFY
Standard Chartered PLC		2.25%1.63%2.40%2.36%1.66%1.96%2.75%
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		7.81%7.59%8.41%10.36%8.63%7.21%7.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCFY и SCBFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TISCO Financial Group PCL ADR и Standard Chartered PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
6.49B
10.16B
(TSCFY) Общая выручка
(SCBFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCFY и SCBFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TISCO Financial Group PCL ADR и Standard Chartered PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
71.7%
58.1%
Активы портфеля
TSCFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 6.49B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

SCBFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 10.16B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

TSCFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 6.49B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

SCBFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила об операционной прибыли в 2.45B при выручке в 10.16B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

TSCFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 6.49B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

SCBFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Chartered PLC сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 10.16B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

Часто задаваемые вопросы

TSCFY and SCBFY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCBFY has higher volatility (11.44%) compared to TSCFY (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSCFY dropped -34.84% vs SCBFY's -55.18%.

SCBFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCFY и SCBFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор