PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCFY с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCFY с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности TSCFY и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCFY и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		0.00%26.78%3.89%21.46%-7.61%14.98%-11.36%122.34%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%14.14%

Фундаментальные показатели

EPS

TSCFY:

$225.38

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

TSCFY:

0.14

ARCC:

10.82

Коэффициент PEG

TSCFY:

0.00

ARCC:

1.62

Коэффициент P/S

TSCFY:

0.04

ARCC:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

TSCFY:

$24.45B

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCFY:

$13.68B

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

TSCFY:

$8.68B

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

TSCFY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
17.72%
3 года*
10.19%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TISCO Financial Group PCL ADR

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с TSCFY:
TSCFY с JEPQTSCFY с SCBFY
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

TSCFY vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCFY
Ранг доходности на риск TSCFY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCFY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCFY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCFY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCFY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCFY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCFY c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCFYARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.54

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.63

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.63

+4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

-1.29

+15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCFY vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCFY на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCFY и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCFYARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.54

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между TSCFY и ARCC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCFY и ARCC

Дивидендная доходность TSCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR		7.59%7.59%8.41%10.36%8.63%7.21%7.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TSCFY и ARCC

Максимальная просадка TSCFY за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCFY и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCFYARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-79.36%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-19.35%

+14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

-21.76%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.05%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-9.07%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

9.40%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCFY и ARCC

TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 7.08% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCFYARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

15.24%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

23.54%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

19.89%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.45%

25.53%

+20.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCFY и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TISCO Financial Group PCL ADR и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.03B
202.00M
(TSCFY) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCFY и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TISCO Financial Group PCL ADR и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
21.5%
Активы портфеля
TSCFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

TSCFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила об операционной прибыли в 1.97B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TSCFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TISCO Financial Group PCL ADR сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.