PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCDY с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCDY с KR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCDY (Tesco PLC) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TSCDY returned 16.61%/yr vs 7.82%/yr for KR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCDY и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesco PLC (TSCDY) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCDY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции TSCDY превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.82% соответственно.

TSCDY

1 день
1.68%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.06%
1 год
17.20%
3 года*
27.56%
5 лет*
18.16%
10 лет*
16.61%

KR

1 день
1.65%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-4.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
12.39%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCDY и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCDY
Tesco PLC		3.08%32.85%30.49%43.52%-29.02%65.48%0.16%41.74%-12.38%12.46%
KR
The Kroger Co.		0.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between TSCDY and KR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

TSCDY:

$1.61

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

TSCDY:

11.29

KR:

52.06

Коэффициент PEG

TSCDY:

0.42

KR:

7.55

Коэффициент P/S

TSCDY:

0.27

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

TSCDY:

$143.57B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCDY:

$10.62B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

TSCDY:

$9.46B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

The Kroger Co.

Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с JSAIYTSCDY с CCEPTSCDY с OLLITSCDY с BAESYTSCDY с AMZNTSCDY с AVGOTSCDY с ABBV
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

TSCDY vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCDY c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCDYKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.15

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.03

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.22

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

-0.43

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCDY vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCDY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCDY и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCDYKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.15

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.36

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TSCDY и KR

Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCDYKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-66.81%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-19.44%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-19.44%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.56%

-31.07%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.56%

-46.25%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-17.24%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-22.45%

-20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

9.86%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCDY и KR

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCDY) составляет 7.56%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TSCDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCDYKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.90%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

20.57%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

27.39%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

26.84%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

28.93%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCDY и KR

Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности KR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.25%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
TSCDY
Tesco PLC		2.93%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCDY и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
37.62B
33.86B
(TSCDY) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCDY и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
7.3%
21.0%
Активы портфеля
TSCDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 37.62B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

TSCDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.62B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

TSCDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 835.66M при выручке в 37.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

TSCDY and KR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (8.90%) compared to TSCDY (7.56%). In terms of maximum drawdown, TSCDY dropped -76.10% vs KR's -66.81%.

TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCDY и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор