PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCDY с JSAIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCDY с JSAIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCDY (Tesco PLC) and JSAIY (J Sainsbury PLC OTC) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TSCDY returned 16.61%/yr vs 6.15%/yr for JSAIY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSCDY и JSAIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesco PLC (TSCDY) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCDY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у JSAIY с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции TSCDY превзошли акции JSAIY по среднегодовой доходности: 16.61% против 6.15% соответственно.

TSCDY

1 день
1.68%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.06%
1 год
17.20%
3 года*
27.56%
5 лет*
18.16%
10 лет*
16.61%

JSAIY

1 день
0.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-2.60%
1 год
12.36%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCDY и JSAIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCDY
Tesco PLC		3.08%32.85%30.49%43.52%-29.02%65.48%0.16%41.74%-12.38%12.46%
JSAIY
J Sainsbury PLC OTC		-8.04%38.77%-4.71%53.24%-24.18%24.25%6.22%-4.80%6.68%10.51%

Correlation

The correlation between TSCDY and JSAIY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.57

The correlation between TSCDY and JSAIY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCDY:

$38.52B

JSAIY:

$9.52B

EPS

TSCDY:

$1.61

JSAIY:

$1.12

Коэффициент P/E

TSCDY:

11.29

JSAIY:

14.69

Коэффициент PEG

TSCDY:

0.42

JSAIY:

0.35

Коэффициент P/S

TSCDY:

0.27

JSAIY:

0.14

Коэффициент P/B

TSCDY:

3.36

JSAIY:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

TSCDY:

$143.57B

JSAIY:

$66.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCDY:

$10.62B

JSAIY:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

TSCDY:

$9.46B

JSAIY:

$4.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

J Sainsbury PLC OTC

Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с KRTSCDY с CCEPTSCDY с OLLITSCDY с BAESYTSCDY с AMZNTSCDY с AVGOTSCDY с ABBV
Часто сравнивают с JSAIY:
JSAIY с TSCO.LJSAIY с WMTJSAIY с JGGI.L

Доходность на риск

TSCDY vs. JSAIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JSAIY
Ранг доходности на риск JSAIY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSAIY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSAIY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSAIY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSAIY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSAIY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCDY c JSAIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCDYJSAIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.52

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.85

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.67

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

2.10

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCDY vs. JSAIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCDY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа JSAIY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCDY и JSAIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCDYJSAIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.26

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TSCDY и JSAIY

Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки JSAIY в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и JSAIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCDYJSAIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-57.43%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-18.48%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-26.73%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.56%

-57.43%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.56%

-57.43%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-16.45%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-19.71%

-23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCDY и JSAIY

Tesco PLC (TSCDY) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) имеют волатильность 7.56% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCDYJSAIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.78%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

17.79%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

23.79%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

27.29%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

28.46%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCDY и JSAIY

Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности JSAIY в 7.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSAIY
J Sainsbury PLC OTC		7.85%7.21%4.77%4.28%6.38%3.83%4.49%4.63%3.75%3.56%4.55%
TSCDY
Tesco PLC		2.93%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCDY и JSAIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
37.62B
16.04B
(TSCDY) Общая выручка
(JSAIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCDY и JSAIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%20222023202420252026
7.3%
6.2%
Активы портфеля
TSCDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 37.62B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

JSAIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о валовой прибыли в 993.41M при выручке в 16.04B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

TSCDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.62B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

JSAIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила об операционной прибыли в 460.26M при выручке в 16.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TSCDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 835.66M при выручке в 37.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

JSAIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о чистой прибыли в 218.65M при выручке в 16.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSCDY and JSAIY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSAIY has higher volatility (7.78%) compared to TSCDY (7.56%). In terms of maximum drawdown, TSCDY dropped -76.10% vs JSAIY's -57.43%.

TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCDY и JSAIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор