Сравнение TSCDY с OLLI
TSCDY (Tesco PLC) and OLLI (Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSCDY in Grocery Stores, OLLI in Discount Stores. Over the past 10 years, TSCDY returned 17.98%/yr vs 11.91%/yr for OLLI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCDY и OLLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCDY показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у OLLI с доходностью -34.85%. За последние 10 лет акции TSCDY превзошли акции OLLI по среднегодовой доходности: 17.98% против 11.91% соответственно.
TSCDY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 17.98%
OLLI
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -45.68%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам TSCDY и OLLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCDY Tesco PLC | 2.69% | 32.85% | 30.49% | 43.52% | -29.02% | 65.48% | 0.16% | 41.74% | -12.38% | 12.46% |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | -34.85% | -0.11% | 44.59% | 62.02% | -8.50% | -37.40% | 25.20% | -1.80% | 24.90% | 87.17% |
Correlation
The correlation between TSCDY and OLLI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TSCDY:
$38.37B
OLLI:
$4.37B
TSCDY:
£1.61
OLLI:
$4.05
TSCDY:
8.52
OLLI:
17.64
TSCDY:
0.31
OLLI:
0.91
TSCDY:
0.20
OLLI:
1.61
TSCDY:
2.53
OLLI:
2.31
TSCDY:
£143.57B
OLLI:
$2.73B
TSCDY:
£10.62B
OLLI:
$1.07B
TSCDY:
£9.46B
OLLI:
$380.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCDY vs. OLLI — Ранг доходности на риск
TSCDY
OLLI
Сравнение TSCDY c OLLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCDY | OLLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.93 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.88 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCDY и OLLI
Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки OLLI в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и OLLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCDY | OLLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.10% | -66.23% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -49.28% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -49.28% | +30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.56% | -59.48% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.56% | -66.23% | +20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -49.28% | +39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -21.83% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 24.30% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCDY и OLLI
Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCDY) составляет 7.52%, в то время как у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что TSCDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCDY | OLLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 15.41% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 29.77% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 37.24% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 44.04% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 43.16% | -15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCDY и OLLI
Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как OLLI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCDY Tesco PLC | 2.94% | 3.08% | 3.39% | 3.60% | 5.27% | 20.15% | 3.79% | 2.56% | 2.05% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCDY и OLLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCDY и OLLI
TSCDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 37.62B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
OLLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.96M при выручке в 658.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
TSCDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.62B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
OLLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.56M при выручке в 658.93M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TSCDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 835.66M при выручке в 37.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
OLLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 658.93M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSCDY and OLLI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLLI has higher volatility (15.41%) compared to TSCDY (7.52%). In terms of maximum drawdown, TSCDY dropped -76.10% vs OLLI's -66.23%.
TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCDY и OLLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор