PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCDY с OLLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCDY с OLLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCDY (Tesco PLC) and OLLI (Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSCDY in Grocery Stores, OLLI in Discount Stores. Over the past 10 years, TSCDY returned 16.61%/yr vs 11.33%/yr for OLLI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCDY и OLLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesco PLC (TSCDY) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCDY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у OLLI с доходностью -32.06%. За последние 10 лет акции TSCDY превзошли акции OLLI по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.33% соответственно.

TSCDY

1 день
1.68%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.06%
1 год
17.20%
3 года*
27.56%
5 лет*
18.16%
10 лет*
16.61%

OLLI

1 день
-6.61%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-32.06%
6 месяцев
-37.02%
1 год
-34.91%
3 года*
7.87%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCDY и OLLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCDY
Tesco PLC		3.08%32.85%30.49%43.52%-29.02%65.48%0.16%41.74%-12.38%12.46%
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		-32.06%-0.11%44.59%62.02%-8.50%-37.40%25.20%-1.80%24.90%87.17%

Correlation

The correlation between TSCDY and OLLI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCDY:

$38.52B

OLLI:

$4.56B

EPS

TSCDY:

$1.61

OLLI:

$4.05

Коэффициент P/E

TSCDY:

11.29

OLLI:

18.40

Коэффициент PEG

TSCDY:

0.42

OLLI:

0.95

Коэффициент P/S

TSCDY:

0.27

OLLI:

1.68

Коэффициент P/B

TSCDY:

3.36

OLLI:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

TSCDY:

$143.57B

OLLI:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCDY:

$10.62B

OLLI:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

TSCDY:

$9.46B

OLLI:

$380.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с JSAIYTSCDY с KRTSCDY с CCEPTSCDY с BAESYTSCDY с AMZNTSCDY с AVGOTSCDY с ABBV
Часто сравнивают с OLLI:
OLLI с PSMTOLLI с ENSOLLI с CMTOLLI с FIVEOLLI с TJXOLLI с SPYOLLI с COST

Доходность на риск

TSCDY vs. OLLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OLLI
Ранг доходности на риск OLLI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLLI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCDY c OLLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCDYOLLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.95

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-1.37

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.74

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

-1.60

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCDY vs. OLLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCDY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа OLLI равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCDY и OLLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCDYOLLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.95

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.05

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.29

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TSCDY и OLLI

Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки OLLI в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и OLLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCDYOLLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-66.23%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-47.29%

+34.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-47.29%

+28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.56%

-59.48%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.56%

-66.23%

+20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-47.11%

+37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-21.42%

-21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

21.91%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCDY и OLLI

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCDY) составляет 7.56%, в то время как у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что TSCDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCDYOLLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

15.43%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

28.19%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

37.30%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

43.83%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

43.08%

-15.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCDY и OLLI

Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как OLLI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCDY
Tesco PLC		2.93%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCDY и OLLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
37.62B
658.93M
(TSCDY) Общая выручка
(OLLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCDY и OLLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
7.3%
41.9%
Активы портфеля
TSCDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 37.62B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.96M при выручке в 658.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TSCDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.62B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.56M при выручке в 658.93M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

TSCDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 835.66M при выручке в 37.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 658.93M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

TSCDY and OLLI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLLI has higher volatility (15.43%) compared to TSCDY (7.56%). In terms of maximum drawdown, TSCDY dropped -76.10% vs OLLI's -66.23%.

TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCDY и OLLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор