PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSCDY с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCDY с BAESY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSCDY (Tesco PLC) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. TSCDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSCDY returned 17.95%/yr vs 17.67%/yr for BAESY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCDY и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesco PLC (TSCDY) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCDY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у BAESY с доходностью 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCDY имеют среднегодовую доходность 17.95%, а акции BAESY немного отстают с 17.67%.

TSCDY

1 день
1.41%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.73%
С начала года
9.88%
1 год
19.54%
3 года*
30.39%
5 лет*
19.22%
10 лет*
17.95%

BAESY

1 день
1.55%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
7.82%
1 год
-0.28%
3 года*
29.33%
5 лет*
30.44%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCDY и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCDY
Tesco PLC		9.88%32.85%30.49%43.52%-29.02%65.48%0.16%41.74%-12.38%12.46%
BAESY
BAE Systems PLC		7.82%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between TSCDY and BAESY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between TSCDY and BAESY shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCDY:

$40.30B

BAESY:

$72.62B

EPS

TSCDY:

£1.61

BAESY:

£5.29

Коэффициент P/E

TSCDY:

8.93

BAESY:

13.84

Коэффициент PEG

TSCDY:

0.33

BAESY:

2.55

Коэффициент P/S

TSCDY:

0.21

BAESY:

1.02

Коэффициент P/B

TSCDY:

2.66

BAESY:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

TSCDY:

£143.57B

BAESY:

£54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCDY:

£10.62B

BAESY:

£19.72B

EBITDA (12 мес.)

TSCDY:

£9.46B

BAESY:

£7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с JSAIYTSCDY с KRTSCDY с CCEPTSCDY с OLLITSCDY с AMZNTSCDY с AVGOTSCDY с AAPL
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

TSCDY vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCDY c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCDYBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.01

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.22

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.01

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

-0.02

+3.33

TSCDY vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCDY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BAESY равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCDY и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCDY и BAESY

Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCDYBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-59.20%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-23.59%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-23.59%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.56%

-23.59%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.56%

-42.13%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-19.48%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-19.32%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

11.64%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCDY и BAESY

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCDY) составляет 7.14%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что TSCDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCDYBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.97%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

25.54%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

32.68%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

28.48%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

27.57%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCDY и BAESY

Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности BAESY в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.96%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
TSCDY
Tesco PLC		2.75%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCDY и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
37.62B
14.67B
(TSCDY) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCDY и BAESY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и BAE Systems PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%20222023202420252026
7.3%
9.2%
Активы портфеля
TSCDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 37.62B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

TSCDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.62B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TSCDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 835.66M при выручке в 37.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSCDY and BAESY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (9.97%) compared to TSCDY (7.14%). In terms of maximum drawdown, TSCDY dropped -76.10% vs BAESY's -59.20%.

TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCDY и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор