Сравнение TSAT с CMG
TSAT (Telesat Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. TSAT operates in Communication Equipment (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TSAT returned 56.10%/yr vs -7.02%/yr for CMG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSAT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAT показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -7.57%.
TSAT
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 56.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам TSAT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSAT Telesat Corporation | 28.76% | 77.01% | 57.62% | 39.07% | -73.84% | -40.03% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -1.74% |
Correlation
The correlation between TSAT and CMG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between TSAT and CMG shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSAT:
$554.18M
CMG:
$43.88B
TSAT:
-CA$12.46
CMG:
$1.10
TSAT:
2.01
CMG:
3.72
TSAT:
1.51
CMG:
18.49
TSAT:
CA$388.42M
CMG:
$12.14B
TSAT:
CA$248.83M
CMG:
$4.39B
TSAT:
CA$171.33M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAT vs. CMG — Ранг доходности на риск
TSAT
CMG
Сравнение TSAT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telesat Corporation (TSAT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSAT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.75 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.10 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSAT и CMG
Максимальная просадка TSAT за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -74.61% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -47.75% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -58.89% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.96% | -50.11% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -21.50% | -42.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 32.79% | -15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAT и CMG
Telesat Corporation (TSAT) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что TSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 13.40% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.01% | 26.14% | +40.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.35% | 39.72% | +44.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.57% | 34.01% | +44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.57% | 35.74% | +42.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAT и CMG
Ни TSAT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSAT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telesat Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSAT и CMG
TSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.26M при выручке в 87.28M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 87.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.61M при выручке в 87.28M, что соответствует чистой рентабельности -52.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSAT and CMG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAT has higher volatility (23.19%) compared to CMG (13.40%). In terms of maximum drawdown, TSAT dropped -87.09% vs CMG's -74.61%.
TSAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор