Сравнение TSAIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 10.88% против 10.22% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и TILVX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSAIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TSAIX
TILVX
Сравнение TSAIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.11 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и TILVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и TILVX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и TILVX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -60.05% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.79% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -19.00% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -40.15% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.83% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.32% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.51% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и TILVX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.38% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 8.32% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 15.76% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.82% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.65% | -0.03% |