Сравнение TSAIX с HBFBX
TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) and HBFBX (Hennessy Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSAIX returned 12.03%/yr vs 5.95%/yr for HBFBX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSAIX charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for HBFBX.
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и HBFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у HBFBX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.95% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 12.03%
HBFBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам TSAIX и HBFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 10.64% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 5.73% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
Correlation
The correlation between TSAIX and HBFBX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between TSAIX and HBFBX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAIX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск
TSAIX
HBFBX
Сравнение TSAIX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | HBFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.01 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 10.22 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и HBFBX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и HBFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAIX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -41.61% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -3.20% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -6.10% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -10.22% | -18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -17.24% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.06% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.25% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и HBFBX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAIX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.78% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 4.14% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 5.54% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 7.23% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 8.14% | +9.51% |
Сравнение комиссий TSAIX и HBFBX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HBFBX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и HBFBX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности HBFBX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.77% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.67% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSAIX and HBFBX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAIX has higher volatility (3.72%) compared to HBFBX (1.78%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs HBFBX's -41.61%.
HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAIX и HBFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор