Сравнение TSAIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.62% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и CONWX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TSAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TSAIX
CONWX
Сравнение TSAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.70 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.36 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.99 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 11.30 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и CONWX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и CONWX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -26.09% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.60% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -12.49% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -26.09% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -2.03% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.78% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.52% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и CONWX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.12% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 5.43% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 10.70% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.26% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 11.15% | +6.44% |