Сравнение TRXAX с MBXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и MBXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.23% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 8.00% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.26% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.41%
MBXIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и MBXIX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Доходность на риск
TRXAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
TRXAX
MBXIX
Сравнение TRXAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.33 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.78 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.25 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.92 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и MBXIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и MBXIX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.28% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и MBXIX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и MBXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -31.73% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -11.28% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -15.59% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -31.73% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.64% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.06% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.39% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и MBXIX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.37% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 5.27% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.80% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 11.76% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 13.45% | -5.19% |