PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.33% против 10.22% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий TRVLX и TILVX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.11

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между TRVLX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и TILVX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и TILVX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-60.05%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.79%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-19.00%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-40.15%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.83%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.32%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и TILVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.38%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.32%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.76%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.82%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.65%

-0.26%