PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.18% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX

Сравнение комиссий TRVLX и FGINX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.84

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.47

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.55

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

10.90

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRVLX и FGINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и FGINX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и FGINX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-54.80%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.56%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-16.21%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-37.37%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.74%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и FGINX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.13% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.24%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.01%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.22%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.88%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.04%

+0.35%