PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRUT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRUT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUT показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.91%.


TRUT

1 день
-1.81%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
16.13%
С начала года
15.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUT и TDV


Correlation

The correlation between TRUT and TDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vaneck Technology Trusector ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TRUT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRUTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

TRUT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUT и TDV

Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и TDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRUTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-32.78%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-7.85%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.35%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRUT и TDV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRUTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.19%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

20.84%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

23.31%

+0.01%

Сравнение комиссий TRUT и TDV

TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUT и TDV

Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TDV в 1.07%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF
0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TRUT and TDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.31% for TRUT.

They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор