Сравнение TRUT с IYW
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while IYW is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 23.56%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам TRUT и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 11.87% |
Correlation
The correlation between TRUT and IYW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. IYW — Ранг доходности на риск
TRUT
IYW
Сравнение TRUT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.35 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и IYW
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -81.90% | +63.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.35% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -34.65% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и IYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 20.07% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.86% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.09% | -3.55% |
Сравнение комиссий TRUT и IYW
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и IYW
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRUT and IYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.11% for IYW.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор